Descripción

En este trabajo se derivan las funciones de densidad y probabilidad acumulada de los parámetros de sesgo estocástico de tres conocidos estimadores de Regresión “Ridge” operacionales. El comportamiento de estos parámetros afecta las propiedades del estimador de Regresión “Ridge” resultante, por lo que un conocimiento de este tipo puede ser útil en la selección de la regla de encogimiento. También se presentan algunos cálculos numéricos para ilustrar el comportamiento de estas distribuciones. Estos resultados pueden a su vez ayudar a explicar el comportamiento de los estimadores.