Documento de Trabajo N° 67: Métodos de Evaluación del Riesgo para Portafolios de Inversión
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Documento de Trabajo N° 67: Métodos de Evaluación del Riesgo para Portafolios de Inversión
Autor: Christian Johnson
Descripción
El objetivo de este documento es presentar de una manera clara métodos alternativos de evaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos como Análisis de Retorno Total, Frontera Eficiente, Valor del Riesgo (VaR), Teoría de Valores Extremos (EVT), Tracking Error y simulaciones de Monte Carlo se aplican a portafolios ficticios.
Documento de Trabajo N° 67: Métodos de Evaluación del Riesgo para Portafolios de Inversión
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