Descripción

Este articulo presenta un método que por primera vez en la literatura genera intervalos de confianza para 2 de los filtros estadísticos más popularmente usados en la literatura: el filtro de Hodrick-Prescott y el filtro Band-Pass. Los intervalos de confianza se obtienen usando técnicas de blockbootstrapping. Esta técnica se aplica a la construcción de intervalos de confianza para el crecimiento del PIB de tendencia y para el componente cíclico del PIB para los países del G7. Este nuevo concepto puede ampliar la utilidad y las aplicaciones de estos filtros al superar una de sus más citadas limitaciones: no tener intervalos de confianza.