Descripción

Este documento desarrolla las propiedades asintóticas y de muestras pequeñas del Método Eficiente de Momentos (EMM) y del Método de Inferencia Indirecta (II), al ser aplicados para estimar modelos ARMA estacionarios. También se discuten resultados respecto a identificación, selección de modelos e inferencia. Las propiedades de estos estimadores son comparadas con las de Máxima Verosimilitud (ML) mediante experimentos de Monte Carlo diseñados para procesos ARMA invertibles y no invertibles.