Descripción

En este artículo entregamos un método para predecir una popular herramienta del análisis técnico: el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este método está basado en el supuesto de que el precio del activo puede ser caracterizado por el modelo binomial, el cual es ampliamente usado para valorar opciones. El algoritmo es tan sencillo de implementar como la valoración de una opción de compra europea. Se presenta la aplicación del método a la paridad peso – dólar, donde los resultados muestran que nuestra propuesta es superior a la modelación ARMA.