Descripción

Contestamos dos preguntas: (i) ¿Es el criterio de información bayesiano (BIC) más parsimonioso que el criterio de información de Akaike (AIC)?, y (ii) ¿Es el BIC mejor que el AIC para fines predictivos? Mediante el uso de datos simulados, proporcionamos inferencia estadística con respecto a ambas hipótesis de manera individual y luego conjunta con un procedimiento de pruebas de hipótesis múltiples para controlar mejor el error tipo I. Ambas pruebas entregan el mismo resultado: el BIC muestra una superioridad dentro y fuera de la muestra sobre el AIC sólo en un contexto de muestra larga.