Descripción

Las pruebas de tensión son herramientas ampliamente utilizadas por bancos comerciales, supervisores bancarios, bancos centrales y organismos internacionales, cada uno de ellos con diferentes objetivos. El Banco Central de Chile las utiliza para evaluar potenciales impactos de shocks agregados a la estabilidad del sistema bancario en su conjunto. El desarrollo de estas pruebas en esta institución comenzó hace más de una década y en la actualidad comprende los riesgos de mercado y de crédito. A lo largo de los años, se han ido implementando avances tanto en la metodología de estimación y en los datos utilizados, como en la entrega de los resultados. En la presente actualización, se estiman las probabilidades asociadas al escenario de tensión. En cuanto al modelo, se mejora su significancia estadística al incluir variables adicionales sugeridas por la teoría económica. Además, se incluye una sección de indicadores que apoyan la lectura e interpretación de los resultados. Así, en este documento se hace una revisión detallada de las mejoras recientes y se identifican potenciales perfeccionamientos.