Banco Central de ChileResumen: Financiamiento del Riesgo de Liquidez en un Modelo Cuantitativo de Estabilidad Sistémica.
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| Documento: | Financiamiento del Riesgo de Liquidez en un Modelo Cuantitativo de Estabilidad Sistémica |
| Autor(es): | David Aikman; Piergiorgio Alessandri; Bruno Eklund;Prasanna Gai; Sujit Kapadia; Elizabeth Martin; Nada Mora; Gabriel Sterne; Matthew Willison. |
| Resumen informativo: | La crisis global del período 2007-2009 ha ilustrado la importancia de considerar el riesgo de liquidez de financiamiento en cualquier modelo de análisis de riesgo sistémico. Este trabajo ilustra cómo hemos incorporado estos canales de transmisión en el Banco de Inglaterra. El modelo se enfoca en los principales bancos del sistema financiero de Gran Bretaña, y permite analizar cómo los shocks se transmiten a través del balance de los bancos, incorporando un marco simple en el que las dudas sobre la solvencia, el perfil de financiamiento y la confianza entre los agentes pueden desencadenar el cierre total de los mercados crediticios. Los bancos centrales y los reguladores buscan utilizar modelos cada vez más formales para darle sustento al trabajo de estabilidad financiera. Este modelo ayudará a las discusiones de riesgos enfrentados banco por banco y por todo el sistema financiero, y ayudará a analizar el impacto de diferentes medidas de política. |
| Otros antecedentes: | Idioma: Inglés Resumen técnico: disponible Bajar archivo PDF dtbc555.pdf (340 Kb) |